5. Экономика

В своей работе менеджера я постоянно использую различные показатели деятельности (KPI). Меня заинтересовали своего рода KPI макроэкономического уровня. Ранее я рассказал о том, каким является уровень коррупции в России и странах мира по оценкам Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International. Затем я рассмотрел динамику еще одного макроэкономического показателя – рейтинга экономической свободы, формируемого Американским исследовательским центром «Фонд наследия» (The Heritage Foundation) и газетой The Wall Street Journal.

Сегодня – несколько слов и картинок о налоговой нагрузке в странах мира. Этот рейтинг с середины 2000-х публикует журнал Forbes. Последний, найденный мною, анализ относится к 2009-му году (рис. 1). Мне не попалась информация, почему Forbes перестал публиковать такой рейтинг.

Рис. 1. Рейтинг налоговой нагрузки по данным журнала Forbes, 2009. Corporate Income – налог на прибыль, Personal Income – НДФЛ, Wealth Tax – налог на богатство, Employer Social Security – налог на социальное обеспечение, взимаемый с работодателя, Employee Social Security – налог на социальное обеспечение, взимаемый с работника, VAT/Sales – НДС / налог с продаж. Все числа – проценты. Первая колонка – изменение суммарной ставки за год; вторая колонка – суммарное налоговое бремя; далее – вклад различных налогов.

Подробнее »Рейтинг налоговой нагрузки стран мира

Ранее я рассказал о том, каким является уровень коррупции в России и странах мира по оценкам Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International. Картина не утешительная. С другой стороны, в своей работе менеджера торговой компании я постоянно использую различные показатели деятельности (KPI). Меня заинтересовали своего рода KPI макроэкономического уровня. С одним из них я познакомился, читая книгу Ларисы Бураковой «Почему у Грузии получилось». Называется показатель – рейтинг экономической свободы стран мира (рис. 1).

Подробнее »Экономическая свобода. Каков ее уровень в России

Настоящая заметка навеяна статьей Андрона Кончаловского в «Коммерсанте» – «Ужаснись сам себе». В ней автор приводит примеры тяжелого положения граждан России в социальной, демографической, экономической сферах. В частности, упоминается и высокий уровень коррупции. Мне захотелось провести небольшое изучение по этому вопросу.

Всемирные исследования в области коррупции проводит Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International (имеется и его российское отделение). Метод исследования – опросы населения, экспертов и др. В результате опросов формируется индекс восприятия коррупции (ИВК) практически для всех стран мира. Ежегодно публикуется рейтинг. Так, например, в 2011-м году Россия поделила 143–151 места из 182, набрав 2,4 балла (максимально возможное значение – 10 баллов). Первая десятка рейтинга:

Вот как выглядят данные ИВК за 2011 г. на карте мира:

Рис. 1. Карта индекса восприятия коррупции 2011

Подробнее »Уровень коррупции в России

Для начала разберемся с определениями.

Обучаемость [1] – индивидуальные показатели скорости и качества усвоения человеком знаний, навыков и умений в процессе обучения. Любопытно, что орфографический словарь портала gramota.ru не знает слова «обучаемость» (кстати, Word тоже его подчеркивает красной линией :))

Кривая обучаемости (рис. 1) – графическое представление изменения скорости обучения определенному знанию или виду деятельности.

Рис. 1. Кривая обучаемости

Подробнее »Кривая обучаемости, кривая обучения, кривая опыта

Ранее я показал, что колебания курса рубля по отношению к доллару не подчиняются нормальному распределению. Доказательство основывалось на том, что кривая распределения колебаний курса уж никак не может быть описана стандартной гауссианой. Существует однако еще один изящный метод, о котором я узнал из книги Бенуа Мандельброта (Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах – R/S-анализ. Звучит, возможно, несколько пугающе, но не напрягайтесь, для изучения метода математика понадобится, но не Бог весть какая… 🙂

Напомню, что гауссова статистика основана на одном маленьком, но, как оказывается, очень важном допущении – на независимости изучаемых событий. Если 100 раз подбросить монетку, и она 100 раз упадет орлом, то математик здорово удивится, и начнет считать вероятность столь редкого события. Практик же скажет, что с монетой что-то не то…

R/S-анализ используется для проверки наличия в ряду данных долгосрочной зависимости. Для прояснения названия метода скажем, что буква R обозначает Размах, а S – Стандартное отклонение. О размахе, как одном из параметров статистики, я уже писал ранее в заметке Контрольные карты Шухарта. Размах – разность максимального и минимального значения в выборке. Размах не так часто используется в статистике, поскольку на его величину значительно влияют разовые «выбросы». Тем не менее, в менеджменте качества это довольно важная характеристика. И вот мы встречаемся с этим понятием повторно. Таким образом, параметр R/S – это размах выборки, нормированный на стандартное отклонение по той же выборке. Если «выбросов» нет, то значение R/S мало, ну а если есть… Это проиллюстрировано на рис. 1. Среднее значение по выборке и стандартное отклонение на обоих графиках одинаково, а вот параметр R/S – разный.

Рис. 1. Влияние «выбросов» на значение параметра R/S

Подробнее »Выявление долгосрочной зависимости изменения курса доллара на основе R/S-анализа

Раззадоренный 🙂 книгой Бенуа Мандельброта «(Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах», я решил провести какой-нибудь собственный анализ. Напомню, Мандельброт утверждает, что колебания на рынках акций, валют, опционов и т.п. выходят далеко за границы нормального распределения. То есть, если взять ежедневные изменения какого-либо рыночного инструмента [1] и найти среднее этих изменений мю и стандартное отклонение сигма, то редкие события будут происходить значительно чаще, чем может предсказать колоколообразная кривая Гаусса (в файле Word я легко вставил греческие буквы, здесь же мне это пока не удалось :().

И я решил присмотреться к курсу рубля к доллару (см. также лист «Исходный» Excel-файла). ЦБ РФ ведет отсчет курса доллара с 1 июля 1992 г. Поскольку 1 января 1998 г. рубль был деноминирован, я разделил значения за период с 01.07.92 по 31.12.97 на тысячу. Вот как «подрос» доллар за это время:

Рис. 1. Динамика курса доллара с 1 июля 1992 по 13 сентября 2011.

Подробнее »Колебания курса рубля по отношению к доллару не подчиняются нормальному распределению