Бенуа Мандельброт. (Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах

Рубрика: 02. О вероятностях

Находясь под впечатлением книг Нассима Талеба «Одураченные случайностью» и «Черный лебедь», решил прочитать книгу автора, на которого Талеб постоянно ссылается – Бенуа Мандельброт:

Хотя книга посвящена довольно сложным вопросам, написана очень доступно. Математический аппарат привлекается в основном в примечаниях, так что специальная подготовка не обязательна. Хотя, если вы не знаете (забыли), что такое нормальное (или гауссово) распределение, то и тема книги вас вряд ли заинтересует…

Три состояния материи – твердое, жидкое и газообразное – известны уже давно. Из математического аппарата фрактальной геометрии вытекает аналогичное различие между тремя состояниями случайности – мягкая, медленная и бурная. Традиционная финансовая теория исходит из предположения, что колебания цен можно смоделировать случайными процессами, которые, по существу, имеют простейшую, «мягкую» структуру, как если бы каждая подвижка вверх или вниз определялась подбрасыванием монеты. Однако фракталы показывают – и это описано в данной книге, – что стандартные, реальные цены ведут себя крайне аномально. Более точная, мультифрактальная, модель бурных колебаний цен ведет к новой и более надежной финансовой теории.

Понимание фрактальной бурной случайности, примерами которой служат такие различные явления, как турбулентный поток, электрический шум и движение цены акций или облигаций, не принесет инвестору благосостояния. Но только фрактальное видение рынка позволяет оценить высокую вероятность катастрофических ценовых изменений.

Читать полностью

Понимание вариабельности перевернет современный менеджмент

Рубрика: 01. О системе, 02. О вероятностях

Представляю вашему вниманию замечательную статью Майрона Трайбуса, пропагандирующего идеи Эдварда Деминга, и объясняющего как трудно будет пробиться новой парадигме менеджмента.

Скачать статью в формате Word2007 Вирусная теория менеджмента

Контрольные карты Шухарта

Рубрика: 02. О вероятностях

Представляемая книга посвящена управлению качеством. Поскольку я уже давно исповедую управление на основе сбора и анализа информации, книга мне понравилась. Фактически я и так использую контрольные карты. Правда, я на них не строю контрольные границы, а анализирую отклонения по своему разумению. Добавит ли что-то в мой менеджерский арсенал описанная в книге методика? Уверен, что «да». Это типичный пример, когда ты что-то такое полезное нащупал интуитивно, а потом получаешь теоретическое подтверждение, систематизацию знаний. Такой подход весьма продуктивен. Не будь у меня практики построения контрольных карт, возможно и контрольные карты Шухарта меня бы не впечатлили.

Дополнение от 3 мая 2017 г. Я перечитал книгу, и опубликовал более развернутый конспект.

Д. Уилер, Д. Чамберс «Статистическое управление процессами. Оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта». М: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 409 с.

Читать полностью