Джонсон. Одномерные непрерывные распределения
В рамках подготовки заметки о генерировании случайных чисел в Excel обратил внимание на фундаментальный обзор Джонсона с соавторами. Первое издание книги вышло еще в 1970 г., а второе, переведенное на русский язык – в 1994. Это серьезный математический труд, но интересовавшие меня вопросы вполне доступны для понимания)) В книге подробно излагаются свойства большого числа семейств распределений. Часть I: нормальное, логнормальное, Коши, Вейбулла, χ2-, гамма-, обратное гауссовское, Парето, экспоненциальное. Часть II: логистическое, Лапласа, бета-, равномерное, экстремальных значений, F-, t-, нецентральное χ2-, нецентральное F-, нецентральное t-, распределение коэффициента корреляции, времени жизни. Издание снабжено обширной библиографией, таблицами и графиками, необходимыми для активной работы с соответствующими семействами распределений. Я представляю отдельные фрагменты, связанные с моими интересами. Дополнения Excel набраны с отступом.
Н. Л. Джонсон, С. Коц, Н. Балакришнан. Одномерные непрерывные распределения (в 2-х частях). — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 703 с. + 603 с.
